Прозрачность и тени достигаются с помощью compositing manager. В GNOME, например, можно юзать мощный compiz. Его можно юзать везде, но в лёгких средах вроде openbox, ставить такую махину нецелесообразно. Поэтому лучше поставить более лёгкую замену - маленький xcompmgr.
sudo aptitude install xcompmgr
